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リスクマネジメント

リスクマネジメント
リスクマネジメントは、プロジェクトのリスクに対応するために必要です。
リスクの洗い出しから分析、対応の優先順位づけを行い、対応策を検討していきます。
そのため、リスクマネジメントにはリスクの発生確率や影響度の査定、分析、対応策の策定といった基礎知識や実施作業を理解しなければなりません。

リスクマネジメント基本方針 Risk Management Policy

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リスク管理

リスク管理態勢

グループで展開するビジネスには、多種多様なリスクが存在します。健全な財務構造や収益構造を維持するためには、事業特性やリスク・プロファイルを踏まえてこれらのリスクを認識し、かつ適切な評価のもとに管理していくことが重要であると考えています。
当社グループは、自己勘定を活用して一時的に販売目的の商品ポジションを保有し、お客様への商品提供を行なうため、相場変動やヘッジが機能しないことに起因する市場リスク、外貨を含めた流動性リスク、取引先や発行体に対する信用リスクのほか、業務を執行するうえで必然的に発生するオペレーショナルリスクや意思決定にモデルを活用することによるモデルリスクなどが生じます。また、ハイブリッド戦略による成長投資を実行することに伴い、投資先の業績や信用状態の悪化、市場環境の変化等に起因する投資リスクも発生します。そのため、ストレステスト ※1 やトップリスク管理 ※2 を活用し、フォワードルッキングな視点でグループ内における資本や流動性に与える影響を計測するなど、統合的なリスク管理を行なっています。

  1. ※1 当社グループにとって重大な影響を及ぼす蓋然性のあるストレスシナリオを想定して、資本や流動性、業務体制への影響を統合的に評価すること
  2. ※2 リスク事象のうち、 顕在化した場合の当社グループへの影響が極めて大きいものをトップリスクとして選定し、管理すること

①市場リスク管理

市場リスクとは、株式・金利・為替・コモディティなどの相場が変動することにより損失を被るリスクです。
当社グループのトレーディング業務では、市場流動性を提供することで対価を得るとともに、一定の金融資産等の保有を通じて市場リスクを負っています。当社グループでは、損益変動の抑制のために適宜ヘッジを実施していますが、ストレス時にはヘッジが有効に機能しなくなる可能性があるため、財務状況や対象部門のビジネスプラン・予算などを勘案したうえで、VaR(バリュー・アット・リスク) ※1 および各種ストレステスト ※2 による損失見積りが自己資本の範囲内に収まるように、それぞれ限度枠を設定しています。その他、ポジション、感応度などにも限度枠を設定しています。
当社グループのトレーディング業務を担当する部門において、自らの市場リスクを把握する目的でポジションや感応度の算出を行ないモニタリングを行なっている一方で、リスク管理部署でも市場リスクの状況をモニタリングし、設定された限度枠内であるかどうかを確認のうえ、経営陣に日次で報告しています。

リスクを捉え、未然に防ぐ!PMBOKリスクマネジメントの基礎知識と実施作業を徹底解説!

リスクマネジメントは、プロジェクトのリスクに対応するために必要です。
リスクの洗い出しから分析、対応の優先順位づけを行い、対応策を検討していきます。
そのため、リスクマネジメントにはリスクの発生確率や影響度の査定、分析、対応策の策定といった基礎知識や実施作業を理解しなければなりません。

本記事ではそんなお悩みを解決するためにPMBOKにおけるリスクマネジメントの基礎知識や実施作業について解説します。

リスクマネジメントの基礎知識

リスクマネジメントとは

プロジェクトにとってマイナスになるリスクは予防し、プラスになるリスクは積極的に活用するようマネジメントするのがリスクマネジメントの目的です。

リスクマネジメントの実施作業

リスクマネジメントの実施作業は計画プロセスと監視・コントロールプロセスに分かれます。
各実施作業と成果物について解説していきます。

リスク・マネジメント計画

リスク・マネジメント計画では、リスク・マネジメント活動の実行方法や実行レベルを明確化やリスク評価の基準を確立します。

<リスクの発生確率と影響度の定義>

リスク特定

リスク特定では、プロジェクトに影響を与えるリスクを特定し、その特性を文書化します。

<リスク登録簿>

定性的リスク分析

定性的リスク分析では、リスクの発生確率や影響度から対処するリスクの優先順位付けを行います。

定量的リスク分析

定量的リスク分析では、特定したリスクがプロジェクト全体に与える影響を定量的に分析します。

<モデリングの技法>

リスク対応計画

リスク対応計画では、プロジェクトにとってプラスの影響を高め、マイナスの影響を抑えるために対応策を検討します。

<リスクに対する戦略>

リスク・コントロール

リスク・コントロールでは、特定したリスクの追跡や残存リスクの監視、新たなリスクの特定を行い、その影響について定期的に報告します。

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