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リスクパラメータの見方

リスクパラメータの見方
FEV1は最も再現性のある流量のパラメータであり,特に閉塞性肺疾患(例,喘息 喘息 喘息は,様々な誘発刺激により引き起こされ,部分的または完全に可逆的な気管支収縮を生じさせる気道のびまん性炎症疾患である。症状および徴候には,呼吸困難,胸部圧迫感,咳嗽,および喘鳴などがある。診断は病歴,身体診察,および肺機能検査に基づく。治療には誘発因子の制御および薬物療法があり,吸入β2作動薬および吸入コルチコステロイドが最も多く用いら. さらに読む ,COPD 慢性閉塞性肺疾患(COPD) 慢性閉塞性肺疾患(COPD)は,毒素の吸入(しばしばタバコ煙)に対する炎症反応によって引き起こされる気流制限である。比較的まれな原因として,非喫煙者におけるα1-アンチトリプシン欠乏症および様々な職業曝露がある。症状は数年かけて発現する湿性咳嗽および呼吸困難であり,一般的な徴候には呼吸音の減少,呼気相の延長,および喘鳴などがある。重症例で. さらに読む )患者の診断およびモニタリングに有用である。

SSL/TLS サーバー証明書の基礎知識

例えば A さんがインターネット上の店舗 B で買い物をするとします。A さんは買い物の情報(データ)を入力しますが、この時、入力画面には店舗 B からの電子証明書が送られてきています。この店舗 B の電子証明書には送信するデータを暗号化するための鍵が含まれており、A さんから送信されるデータはその鍵により暗号化され店舗 B に安全に送信されます。
このデータは店舗 B リスクパラメータの見方 に到達した時点で解読する必要がありますが、この時、店舗 B だけが持つ固有の鍵により解読(復号化)がなされます。つまり、電子商取引では鍵が2種類類存在していることになります。この2つの鍵を「鍵ペア」と呼んでいます。

A さんに店舗 B から送られた鍵は、A さんが店舗 B にデータを送信する際、暗号化するために必要な鍵です。店舗 B は多くのお客様に安全に買い物のデータを送信してもらうため、この鍵をなるべく広く配布する必要があります。この電子証明書を広く配布するための仕組みをリポジトリといい、この鍵を「公開鍵(Public Key)」といいます。

また、A さんに渡した店舗 B の公開鍵により暗号化された買い物のデータは、店舗 B だけが復号できることで安全な取引が実現します。このため店舗 B だけが持つ固有の鍵を第三者に知られることなく安全に保持しておく必要があります。この鍵のことを「秘密鍵(Private Key)」といいます。

この仕組みにより、例え A さんの送信した買い物データを第三者に見られることがあっても、店舗 B の秘密鍵がない限り、その内容を見られてしまうことがなくなるのです。
このように、1人のユーザー(ここでは店舗 B)が1組の鍵ペア、すなわち「公開鍵」と「秘密鍵」を持つ電子認証の仕組みを、PKI (公開鍵暗号方式)といいます。

SSL/TLS サーバー証明書とは

サイバートラスト社に代表される信頼された認証局が、情報通信先のサーバーのサイト運営組織が実在していることを証明し、Web ブラウザと Web サーバー間(サーバー同士でも可能)で SSL(Secure Socket Layer)/ TLS (Transport Layer リスクパラメータの見方 Security) 暗号化通信を行うための電子証明書です。SSL/TLS 証明書には以下の2つの機能があります。

サイトの実在証明 サイトの運営組織が実在し、ドメイン名の使用権があることを、サイバートラストが信頼される第三者機関として証明します。
暗号化通信 Web ブラウザと Web リスクパラメータの見方 サーバー間で暗号化通信を行い、個人情報、クレジットカード番号などが第三者に盗み見られないようにします。

企業の実在証明 「実在証明」はなぜ必要なのか?

前述の通り、SSL/TLS サーバー証明書には、実在証明と暗号化通信という、2 つの機能があります。
「SSL/TLS 暗号化通信」によりインターネット経路上での情報漏えいは防げますが、サイト運営を行う企業が悪意を持っている場合は情報漏えいを防止するとができません。このため、信頼される認証局が、サイト運営企業に対して審査を行い、その実在性を証明したうえで SSL/TLS サーバー証明書を発行します。
このように顧客に安心してサイトをご利用いただくためには、「実在証明」を行った SSL/TLS サーバー証明書を使用する必要があります。

サイバートラストの SSL/TLS サーバー証明書は、以下の方法で審査を行い、ドメインを所有している企業の実在性証明しています。

  • 登記簿謄本など公的機関が発行する書類
  • 社会的に信頼された第三者機関が管理するデータベースの登録情報
  • 企業の代表電話番号から申請責任者(SSL/TLS サーバー証明書申請の責任者)を辿り本人の在籍と申請意思などを確認する

証明書ベンダーの中には、サイト運営企業の実在確認審査を行わない SSL/TLS 暗号化通信のみのサービスを販売しているところがあります。これを不特定多数の顧客向けのサイトに使用すると、サイトの持ち主の実在性が証明されていないため、サイト利用者がフィッシング被害の不安をいだき、顧客から支持されず、企業姿勢を問われ会社のイメージダウンとなる恐れがありますので注意が必要です。

オプション取引基礎知識

オプション取引とは

【取引に関する注意事項】
■店頭外国為替証拠金取引「みんなのFX」「みんなのシストレ」、店頭外国為替オプション取引「みんなのオプション」及び店頭暗号資産証拠金取引「みんなのコイン」は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動等により損失が生ずる場合がございます。お取引にあたっては契約締結前交付書面及び約款を十分にご理解頂き、ご自身の責任と判断にてお願いいたします。
■みんなのFX、みんなのシストレにおける個人のお客様の証拠金必要額は、各通貨のレートを基に、お取引額の4%(レバレッジ25倍)となります。ただし、トルコリラ/円及びロシアルーブル/円においてはお取引額の10%(レバレッジ10倍)となります。法人のお客様の証拠金必要額は、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額又は当該為替リスク想定比率以上で当社が別途定める為替リスク想定比率を乗じて得た額となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出されるものです。
■みんなのコインにおける証拠金必要額は、各暗号資産の価格を基に、個人のお客様、法人のお客様ともにお取引額の50%(レバレッジ2倍)となります。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインはレバレッジの効果により預託する証拠金の額以上の取引が可能となりますが、預託した証拠金の額を上回る損失が発生するおそれがございます。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのオプション、みんなのコインの取引手数料及び口座管理費は無料です。ただし、みんなのコインにおいて建玉を翌日まで持ち越した場合、別途建玉管理料が発生します。
■みんなのシストレの投資助言報酬は片道0.2Pips(税込)でありスプレッドに含まれております。
■みんなのFX、みんなのシストレにおけるスワップポイントは金利情勢等に応じて日々変化するため、受取又は支払の金額が変動したり、受け払いの方向が逆転する可能性がございます。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインにおいて当社が提示する売付価格と買付価格には価格差(スプレッド)がございます。お客様の約定結果による実質的なスプレッドは当社が広告で表示しているスプレッドと必ずしも合致しない場合もございます。お取引に際して、当社が広告で表示しているスプレッドを保証するものではありません。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインにおけるロスカットルールは、必ずしもお客様の損失を限定するものではなく、相場変動等により、預託した証拠金以上の損失が発生するおそれがございます。
■みんなのオプションは満期時刻が到来すると自動行使されるヨーロピアンタイプのバイナリーオプション取引です。オプション料を支払うことで将来の一定の権利を購入する取引であることから、その権利が消滅した場合、支払ったオプション料の全額を失うこととなります。購入価格と売却価格は変動します。1Lotあたりの最大価格は、購入の場合990円、売却の場合1,000円です。オプション購入後の注文取消は行う事ができませんが、取引可能期間であれば売却は可能です。ただし、売却価格と購入価格には価格差(スプレッド)があり、売却時に損失を被る可能性があります。相場の変動により当社が提示する購入価格よりもお客様に不利な価格で購入が成立する場合があります。また当社の負うリスクの度合いによっては注文の一部もしくは全部を受け付けられない場合がございます。
■暗号資産は本邦通貨または外国通貨ではありません。法定通貨とは異なり、特定の国等によりその価値が保証されているものではなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。

日本証券業協会

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 日本投資者保護基金
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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。

モデル最適化指標・評価指標の選び方

機械学習モデルをビジネスで利用する上で、最終的に重要なのは事業インパクトです。RoIなどとも言われ、そのモデルの経済効果を表します。機械学習モデルを作る上では、できるだけこのRoIを最大化する必要がありますが、直接的にモデルをRoIに対して最適化するのは現実的ではありません。 事業インパクトはモデルのアウトプットからダイレクトに生まれるのではなく、アウトプットを人間が行動や意思決定に利用した結果から生まれるものですし、「こういうモデルを現場で使ったらこういうRoIになった」などというデータはまず存在しないので、直接RoIをターゲットにしたモデルを作ることは多くの場合不可能です。 よって、モデル生成・評価は自己完結した指標により、実際のモデル利用とは隔離された条件で行われることが理想的です。今回の記事では、モデル生成のステップのそれぞれにおいて、各指標がどのような役割を担っていて、またどのように関連しているのかを見ていきます。

機械学習プロジェクトで使われる指標の種類と構造

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モデリング

チューニング

DataRobotにおいては、モデリング、チューニング、比較・評価で使用される指標はオートパイロットでは自動で決定されますが、各パートでマニュアルで設定することもできます。

ビジネス判断

ビジネスインパクト

連続値回帰問題における指標の一覧

  • 全データが正確に捉えられている場合に、そのままモデルの性能を表すパラメータ
  • データにノイズが多いと勝手にスコアがよくなる傾向
  • DataRobotではアウトオブサンプルで計算

二値分類問題における指標の一覧

  • 累積確率分布の差を表す
    • 正負の予測分布がよりはっきりと分かれているほど高い値
    • 全く分類できていない予測分布に差異がでない問題では0
    • 大きな間違いをより重要視
    • 大きな価格の誤差を許容できないケース
    • 二値分類問題において正解率を最適化するケースには向いていない
    • 閾値を元に値が変動
    • 予測がどれだけ当たっていたか、実測をどれだけ捉えていたか

    また、PrecisionやRecallのように閾値とともに決まっていくものがありますがどう行った閾値に設定するかは、 ビジネス用途によって、どんなリスクを取るかによって決まります。 閾値によって変動するプレシジョンやリコールをビジネス要件と比較しながらバランスよく選ぶ作業はまだまだ機械には代替できない人間の仕事です。

    多値分類問題における指標の一覧

    多値分類においては、複数クラスの予測値が順に出力され上から順に選ぶ形となるので、閾値の概念はなくなります。逆に予測値がA 60% B 25% C 5% D 3% E 3% F 3% G 1%とあり、上位三つまで採用すれば正解率はいくつになるといった表現の仕方をすることがあります。

    DataRobotのデフォルトから変えるべきケース

    評価の時には必要な指標に変更する

    DataRobotのリーダーボードではデフォルトで最適化指標で選んだものが表示されています。 LogLossはデータセットが変わると比較ができないのでAUCに変えることが多いです。他にもRMSEは数値だけだと人では解釈できないのでMAPEに変えるといったケースもあります。デフォルトの指標から変えるときはその指標のリスクは押さえておきましょう。よく変更するAUCとMAPEでは、 AUCは小さいな変化が捉えられないという欠点がLogLossに比べて存在し、 リスクパラメータの見方 ゼロブースト問題をMAPEに変更すると必要以上に悪いスコアがでるといった性質が知っておかないと突然ハマります。

    ビジネスケースによって指標を変更する

    コンペでのテクニック

    答えが明確にわかっているケース

    加重指標の場合

    またダウンサンプリングを利用した場合にも、同様に加重指標が使用され、 例えば、 千行のデータがあったとして、

    class_F_weight = (990 / 1000) / (490 / 500) = 0.99 / 0.98 = 1.0102

    class_T_weight = (10 / 1000) / (10 / 500) = 0.01 / 0.02 = 0.5

    「DataRobot AI Cloud」に関する基調講演や、業界をリードするDX推進企業の取り組み、AIサクセスを実現するビジネスリーダーによるパネルセッションをオンデマンドビデオで確認

    小川 幹雄(Mikio Ogawa)

    DataRobot Japan 3番目のメンバーとして参加。現在は、金融業界を担当するディレクター兼リードデータサイエンティストとして、金融機関のお客様での AI 導入支援から CoE 構築の支援を行いながら、イベント、大学機関、金融庁、経産省などでの講演を多数実施。初期はインフラからプロダクトマネジメント業、パートナリング業まで DataRobot のあらゆる業務を担当。前職はデータマネジメント系の外資ベンダーで分析ソリューション・ビッグデータ全般を担当。

    需要予測におけるクラスタリング技術の活用
    AIドリブンビジネスのための最新リリース DataRobot 8.0
    Kaggle スキルのビジネス活用

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    forbes the cloud 100

    Gartner Peer Insights Logo

    The Gartner Peer Insights Customers’ Choice badge is a trademark and service mark of Gartner, Inc., and/or its affiliates, and is used herein with permission. All rights reserved. Gartner Peer Insights Customers’ Choice constitute the subjective opinions of individual end-user reviews, ratings, and data applied against a documented methodology; they neither represent the views of, nor constitute an endorsement by, Gartner or its affiliates.

    流量,肺気量,およびフローボリューム曲線

    呼気流量の評価では,患者はできる限り深く吸入し,唇をマウスピース周囲に密着させ,装置に対しできる限り強く完全に呼出すると,装置が呼気量(努力肺活量[FVC])および最初の1秒間で呼出した気量(1秒間の努力呼気量[1秒量:FEV1]―Professional.see figure 正常のスパイログラム 正常のスパイログラム )を記録する。最新の装置では流量のみを測定し,そこから時間積分によって,呼気量を推定する。

    吸気流量および吸気肺気量の評価においては,患者はできる限り完全に呼出し,その後強制的に吸入する。

    慢性閉塞性肺疾患(COPD)

    FEV1は最も再現性のある流量のパラメータであり,特に閉塞性肺疾患(例,喘息 喘息 喘息は,様々な誘発刺激により引き起こされ,部分的または完全に可逆的な気管支収縮を生じさせる気道のびまん性炎症疾患である。症状および徴候には,呼吸困難,胸部圧迫感,咳嗽,および喘鳴などがある。診断は病歴,身体診察,および肺機能検査に基づく。治療には誘発因子の制御および薬物療法があり,吸入β2作動薬および吸入コルチコステロイドが最も多く用いら. さらに読む ,COPD 慢性閉塞性肺疾患(COPD) 慢性閉塞性肺疾患(COPD)は,毒素の吸入(しばしばタバコ煙)に対する炎症反応によって引き起こされる気流制限である。比較的まれな原因として,非喫煙者におけるα1-アンチトリプシン欠乏症および様々な職業曝露がある。症状は数年かけて発現する湿性咳嗽および呼吸困難であり,一般的な徴候には呼吸音の減少,呼気相の延長,および喘鳴などがある。重症例で. さらに読む )患者の診断およびモニタリングに有用である。

    正常のスパイログラム

    FEF25–75% = FVCの25~75%を呼出する間の努力呼気流量;FEV1 = 努力肺活量の測定における最初の1秒間の努力呼気量;FVC = 努力肺活量(最大吸気を行った後に強制的に呼出する空気の最大量)。

    肺気量(Professional.see figure 正常な肺気量 正常な肺気量 )は,機能的残気量(FRC)の検査およびスパイロメトリーを用いて測定する。FRCは,正常な呼気後に肺に残っている空気の量である。全肺気量(TLC)は,最大吸気の終わりに肺に存在するガスの量である。

    正常な肺気量

    ERV = 予備呼気量;FRC = 機能的残気量;IC = 最大吸気量;IRV = 予備吸気量;RV = 残気量;TLC = 全肺気量;VC = 肺活量;VT = 1回換気量。

    FRC = RV + ERV;IC = VT + IRV;VC リスクパラメータの見方 = VT + IRV + ERV。

    ガス希釈法としては以下のものがある:

    体プレチスモグラフィーはボイルの法則を利用して胸郭内の圧縮性のガス容量を測定するものであり,ガス希釈法よりも正確である。患者は気密性のボックス内に座り,安静呼気位から密封したマウスピースに対して吸入を試みる。胸壁が広がると,閉鎖されたボックス内の圧力が上昇する。吸気前のボックスの容量と吸気努力前後のボックス内の圧力を把握しておくことで,ボックスの容量の変化量が計算により得られるが,これは肺気量の変化と一致するはずである。

    FRCがわかれば,肺気量をスパイロメトリーで測定または計算で得られる下位の気量に分割できる(Professional.see figure リスクパラメータの見方 リスクパラメータの見方 正常な肺気量 正常な肺気量 )。正常では,FRCはTLCの約40%に相当する。

    フローボリューム曲線

    気量を(Lで表す)経時的に(秒で表す)示すスパイログラムとは対照的に,フローボリューム曲線(Professional.see figure フローボリューム曲線 フローボリューム曲線 )では,流量(L/秒で表す)を,完全呼出(残気量[RV]位)から最大吸入する間,および完全吸入(TLC位)から最大呼出する間の肺気量(Lで表す)との関係で表示する。フローボリューム曲線の第一の利点は,流量が特定の肺気量に対して妥当であるか否かを示せることにある。例えば,正常では肺気量が少ない場合,流量が少ないが,これは肺気量が少ないと弾性収縮力が弱いからである。肺線維症の患者では肺気量が低下するため,流量は単独で測定すると減少してみえる。しかしながら,肺気量の1機能として流量が示されると,実際には流量が正常より高いことが明らかになる(線維化した肺の特徴である弾性収縮力増大の結果である)。

    フローボリューム曲線

    (A)正常。吸気時の曲線の輪郭は対称的で凸状である。呼気時の輪郭は直線状である。最大吸気量の中点の流量および最大呼気量の中点の流量がしばしば測定され比較される。呼出する間に動的な気道の圧縮が生じるため,努力肺活量の50%の時点での最大吸気流量(MIF 50%FVC)は,50%FVC時の最大呼気流量(MEF 50%FVC)より多い。

    (B)閉塞性疾患(例,肺気腫,喘息)。全流量は減少するが,呼気の延長が優勢となり,MEF < MIFとなる。最大呼気流量は,ときに気道閉塞の程度の推定に用いられるが,最大呼気流量は患者の呼吸努力に左右される。

    (C)拘束性疾患(例,間質性肺疾患,脊柱後側弯症)。肺気量の低下のため,曲線は幅が狭くなる。肺の弾性収縮力の増大により気道が開放された状態で保たれるため,同等の肺気量では流量は正常より大きくなる。

    (D)上気道の固定性閉塞(例,気管狭窄,甲状腺腫)。曲線の上下が平らになるため,形状は長方形に近くなる。閉塞が固定性の場合は,吸気時および呼気時の流量が等しく制限され,MEF = MIFとなる。

    (E)その他の胸郭外閉塞(例,一側性の声帯麻痺,声帯機能不全)。片側の声帯が麻痺した場合は,声門前後の圧較差により受動的に動く。努力吸気中は声帯が内側に引き込まれ,その結果吸気流量が減少しプラトーに至る。努力呼気では声帯が受動的に広げられるため,呼気流量は低下しない。したがって,MIF 50%FVC < MEF 50%FVCとなる。

    (F)その他の胸郭内閉塞(例,気管軟化症)。努力吸気では,胸腔内の陰圧が「はためく」気管を開いた状態に保つ。努力呼気では,構造上の支えがないことが,気管の狭小化および低流量のプラトーをもたらす。流量は気道の圧迫が生じる前に短時間維持される。

    異常パターン

    最も一般的な呼吸器疾患は,流量と肺気量に基づいて閉塞性または拘束性に分類できる(Professional.see table 肺疾患に関連する特徴的な生理的変化 肺疾患に関連する特徴的な生理的変化 )。

    閉塞性障害

    閉塞性障害では,流量,特にFEV1およびFVCの百分率で示されるFEV1(FEV1/FVC)が低下することを特徴とする。予測値と比較したFEV1の低下度合により,閉塞性障害の程度がわかる(Professional.see table 閉塞性および拘束性肺疾患の重症度* 閉塞性および拘束性肺疾患の重症度* )。閉塞性障害は以下の原因により引き起こされる:

    運動誘発性気管支収縮の診断には,eucapnic voluntary hyperventilation(EVH)も用いられることがあり,これは国際オリンピック委員会に承認されている方法である。EVHでは,5%二酸化炭素 および21%酸素の混合ガスを最大自発呼吸の85%の強度で6分間過換気させる。その後,一定の間隔を置いてFEV1を複数回測定する。その他の気管支吸入試験と同様,運動誘発性気管支攣縮を診断するFEV1の低下量は施設によって異なる。

    拘束性障害

    拘束性障害は,肺気量,特にTLCが予測値の80%未満に減少することを特徴とする。 TLCの減少が拘束の重症度を決定する(Professional.see table 閉塞性および拘束性肺疾患の重症度* 閉塞性および拘束性肺疾患の重症度* )。肺気量の減少は流量の低下をもたらす(FEV1の低下―Professional.see figure フローボリューム曲線 フローボリューム曲線 B)。しかしながら,肺気量に対する流量が増加するため,FEV1/FVC比は正常または増加する。

    特発性肺線維症

    肺実質の異常(例,肺線維症 特発性肺線維症 特発性肺線維症(IPF)は,特発性間質性肺炎の最も頻度の高い型であり,進行性の肺線維症を引き起こす。症状および徴候は数カ月から数年にわたって発現し,労作時呼吸困難,咳嗽,および捻髪音(ベルクロラ音)などがある。診断は病歴,身体診察,高分解能CTに基づき,必要があれば肺生検を行う。治療法としては抗線維化薬や酸素療法などがある。ほとんどの患者は悪化し,生存期間の中央値は診断から約3年である。. さらに読む )

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    MSDとMSD Manualについて

    Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USAは、米国とカナダ以外の国と地域ではMSDとして知られる、すこやかな世界の実現を目指して努力を続ける、グローバルヘルスケアリーダーです。病気の新たな治療法や予防法の開発から、助けの必要な人々の支援まで、世界中の人々の健康や福祉の向上に取り組んでいます。このマニュアルは社会貢献事業として1899年にMerck リスクパラメータの見方 Manualの名称で創刊されました。古くからのこの重要な資産は、北米以外の国と地域においてはMSD Manualの名称で引き継がれています。私たちのコミットメントの詳細は、Global Medical Knowledgeをご覧ください。

    必ずお読みください:本マニュアルの執筆者、レビュアー、編集者は、記載されている治療法、薬剤、診療に関する考察が正確であること、また公開時に一般的とされる基準に準拠していることを入念に確認する作業を実施しています。しかしながら、その後の研究や臨床経験の蓄積による日々の情報変化、専門家の間の一定の見解の相違、個々の臨床における状況の違い、または膨大な文章の作成時における人為的ミスの可能性等により、他の情報源による医学情報と本マニュアルの情報が異なることがあります。本マニュアルの情報は専門家としての助言を意図したものではなく、医師、薬剤師、その他の医療従事者への相談に代わるものではありません。ご利用の皆様は、本マニュアルの情報を理由に専門家の医学的な助言を軽視したり、助言の入手を遅らせたりすることがないようご注意ください。本マニュアルの内容は米国の医療行為や情報を反映しています。米国以外の国では、臨床ガイドライン、診療基準、専門家の意見が異なる場合もありますので、ご利用の際にはご自身の国の医療情報源も併せて参照されるようお願い致します。また、英語で提供されているすべての情報が、すべての言語で提供されているとは限りませんので、ご注意ください。

    基礎から学ぶ信用リスク管理 ~10分でわかる基本と各種計算式

    信用リスクとは

    次に、返せなくなった人からどの程度回収できるのかに関係するのが、実際に返せなくなった人それぞれにおける損失率である。この例で対象は二名あり、謝りに来たほうは50%(=50万円÷100万円)、持ち逃げしたほうは100%(=100万円÷100万円)である。このように、デフォルトした時の貸出金額に対して、実際に損失に至った金額の割合のことを「デフォルト時損失率」、略してLGD(loss given default)という。

    なお、デフォルトした時の貸出金額のうち実際に回収できた金額の割合を「回収率」とすると、LGDは 1-回収率 で計算できる。老人は来年お金を貸す時には、1年後に100万円全額を返してもらうのではなく、3か月ごとに25万円ずつ返してもらう仕組みに変えることで、LGDを下げることができるのではないかと考えるのである。

    予想損失率の計算式

    予想損失率の計算式

    債務者格付制度

    債務者格付制度

    債務者格付制度

    さて、現代の銀行では、貸出先ごとの予想デフォルト率を計算するのに「債務者格付制度」を採用していることが多い。この仕組みを簡単に覗いてみよう。

    スコアリングモデルと債務者格付

    スコアリングモデルと債務者格付

    スコアリングモデル

    そこで、貸出先の信用力を、より客観的に、効率的に、そして正確に評価する方法として登場したのが「スコアリングモデル」である。スコアリングモデルは、過去の貸出先のデータをもとに、貸出先がデフォルトする確率を統計的に推定する計算式のことである。

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