取引ルール

通貨オプション入門

通貨オプション入門

通貨オプション (つうかおぷしょん)

【ご注意】
『みんかぶ』における「買い」「売り」の情報はあくまでも投稿者の個人的見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。 また、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、China Investment Information Services、NASDAQ OMX、CME Group Inc.、株式会社FXプライムbyGMO、東京商品取引所、大阪堂島商品取引所、SIX ファイナンシャルインフォメーションジャパン、Dow Jones、Hang Seng Indexes、株式会社bitFlyer 等から情報の提供を受けています。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。 『みんかぶ』に掲載されている情報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。 これらの情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれていることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。 これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、投稿者及び情報提供者は一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 個別の投稿が金融商品取引法等に違反しているとご判断される場合には「証券取引等監視委員会への情報提供」から、同委員会へ情報の提供を行ってください。 また、『みんかぶ』において公開されている情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を転用、複製、販売、加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。

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通貨オプション入門

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FXオプション入門

コールオプション(call option) は保有者が売り手から決められた量の通貨を権利行使価格 (strike price) で買う権利のことであり、プットオプションは保有者が売り手に決められた量の通貨を権利行使価格で売る権利のことです。また、権利行使価格、または実行価格 (exercise price) と は最初に決められた保有者が売り手に対して通貨を買う(売る) ことができる価格のことです。

契約サイズ

通貨ペアについて

FXオプションは必ず [ベース通貨/クォート通貨] の形式をとります。外国為替を買ったり売ったりするときは自国の通貨を使用します。

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・例えば、 [EUR/USD] の現物価格 (spot price) が1.5 だとすると、これは1ユーロが1.5 米ドルということを意味します。権利行使価格が1.6、買値 (ask price) が0.2 のコールオプションだとすると、買い手は$ 0.2 支払い、1ユーロを $ 1.6 で買う権利が与えられます。

買値とはマーケットでオプションを買うことができる価格です。同様に売値 (bid price) 通貨オプション入門 とはマーケットでオプションを売ることができる価格です。現物価格 (spot price) は通貨を即時に両替できるレートです。上記の [ベース通貨/クォート通貨] の表現をオプションに応用してみましょう。すると、コールオプションは、保有者が売り手からベース通貨を権利行使価格によって決められた分だけクォート通貨で買うことのできる権利と考えることができます。反対に、プットオプションは保有者が売り手からベース通貨を権利行使価格によって決められた分だけクォート通貨で売ることのできる権利と考えることができます。 通貨オプション入門

取引の仕組み

オプションを買うとロングポジションを開き、売るとショートポジションを開く

VanillaOptionsFXOptionsScreenshot

FXオプション取引

オプション料 (premium) は契約を結ぶときに支払う金額です。

・オプションを買うときに支払う金額は相場 (quoted price) x 契約サイズ(contract size) で求められ、そこからユーロや円などのディーラーの預金通貨 (deposit currency) に両替されます。

リスクパラメータ入門

注1)デルタを当初±0にしているので、ここの損益はガンマによって生じたものと考える。よってガンマからの利益はデルタの欄とガンマの欄の和となる。
注2)損益分解結果(計算上のもの)と実際の損益には多少のずれがあります。(1ティックのずれなどによる)
黄色カーブがIVの影響がなかった場合の損益図です。現時点を表すピンク色のカーブが、黄色カーブよりも下に沈んでいることがみてとれます。これはIVの低下による損失です。
このように、ポジティブガンマのポジションは、タイムディケイのみならずIVの低下のリスクもとっているのです。エントリー時のベガの値が+48.08となっていますが、これはIVが1ポイント上がったら48円(実際には1,000倍の48,000円)のオプション価格上昇効果があることを示しています。逆にIVが1ポイント低下したらオプション価格が48円低下することを示しています。6日後、スタートから約400円上げていますので、ガンマからの利益とガンマによって有利になったデルタからの利益の合計はタイムディケイ(シータからの損失)とほぼ引き分けですが、IV低下によるベガの損失により、全体としては損失となっています。

①相場が上がるか下がるか = デルタのリスク
②相場が動くか動かないか = ガンマとシータのリスク
③IVが上がるか下がるか = ベガのリスク

<講師紹介>
守屋 史章 氏
オプショントレード普及協会 代表理事
宮崎県出身。慶應義塾大学法学部法律学科卒、同法学研究科修士課程修了。個人投資家として企業数社に投資し、ビジネスオーナーを務める傍ら、証券などへの投資をも手掛ける。投資におけるオプション取引を普及させることを目的に、金守遼太氏と共同でオプショントレード普及協会を設立。短期トレーディングから長期運用まで幅広い投資ニーズをかなえる資産運用を研究している。「オプションについて話せる仲間が見つからない」という孤独になりがちな投資の研究と意見交換を行える会員制のメンバーシップを中心に、個人投資家目線だからこその目からウロコの独創的アイデアと分かりやすい解説で、「わかる」「できる」をサポートする。

通貨オプション入門

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