お取引ガイド

ストキャスティクスのゴールデンクロス

ストキャスティクスのゴールデンクロス
同様に、%Kの値が「20より小さくなった時」にアラート出す設定は、下記のようになります。

ストキャスティクスのゴールデンクロス


第1章 FXのチャート分析 基礎編
月100万円を稼ぐFXトレーダーが教えてくれる!
超実践的ローソク足&チャート読解のツボ

未来の相場を予測する最強ツール「チャート」とは?
まずはこの2つを知っておこう!ローソク足チャートとバーチャート
チャート分析の基本中のキホン ローソク足の見方と名称
ローソク足の形と投資家心理(1)価格が一方的に上昇・下落したとき
ローソク足の形と投資家心理(2)価格が大きく動かなかったとき
実際のチャートで「カラカサ」の出現パターンを見てみよう!
ローソク足の形と投資家心理(3)始値と終値の差がなかったとき
実際のチャートで「トンボ」の出現パターンを見てみよう!
表示期間を変えてチャートを眺めてみよう!
トレンド発生を狙い撃ち その瞬間を見逃すな!
チャートパターンはこれを覚える!(1)「ダブルボトム」
チャートパターンはこれを覚える!(2)「ヘッドアンドショルダー」
チャートパターンはこれを覚える!(3)「ペナント」


第2章 FXのチャート分析 活用編
人気テクニカルアナリストが徹底解説!
テクニカル指標には“効くタイミング”があった

移動平均線
テクニカル分析の超キホン 移動平均線ってどんなもの?
移動平均線は大きなトレンドを見るもっともポピュラーな分析法
移動平均線は下値支持線や上値抵抗線になる!
移動平均線の基本シグナル! ゴールデンクロス・デッドクロス
シグナル通りに相場が動かないこともある!
もみ合い相場では移動平均線の効力が発揮できない!
投資家に人気の「グランビルの法則」で売買タイミングを計る
移動平均線との“かい離”に注目 値幅を見ながら売買できる
終値から移動平均線の傾きを“サキヨミ”してみよう!
移動平均線を使いこなすための5原則!!
移動平均線による収益・売買ポイントがひと目でわかる!!

ボリンジャーバンド
5本のバンドで価格を予測できるボリンジャーバンド
バンドと価格の位置関係でトレンド発生がわかる!
トレンド発生を予測するにはバンドの形にも注目!
ボリンジャーバンドをレンジ相場で使うには?
ボリンジャーバンドでダマシにあわないための方法とは?
ダマシを回避して利益を伸ばすには他のテクニカル指標との合わせワザ
ボリンジャーバンドを使いこなすための5原則!!
ボリンジャーバンドでのベストな売買ポイントが探せる!!

DMI(ディーエムアイ)
トレンドが上下どちらに強いのかがわかるDMI
+DI・−DIのクロスともう1本の線(ADX)の傾きがサインに!
ADXでトレンドの強さを見ればダマシも回避できる!!
DMIをレンジ相場でダマシにあわずに使うには?
DMIを使いこなすための5原則!!
エントリータイミングがすぐにわかるDMIチャートが見られる!!

RSI(アールエスアイ)
ひと目で買われすぎか売られすぎかわかる、オシレーター系代表のRSI
RSIの傾きと位置を見れば上昇パワーと下降パワーの状態がわかる
RSIは「買われすぎ」なら「売り」、「売られすぎ」なら「買い」の逆張りで
トレンド中断のサイン「ダイバージェンス」が出たら決済!
RSIを使いこなすための5原則!!
通貨ペアごとにベストなパラメータ設定のRSIが使える!!

ストキャスティクス
“買われすぎ”“売られすぎ”ストキャスティクスのゴールデンクロス がわかるストキャスティクスってどんなもの?
%Kと%Dのクロスを見て売買タイミングをつかむ
トレンドがわかるテクニカル指標が“ダマシ”防止に使える!
ダイバージェンスは利益確定のタイミング
ストキャスティクスを使いこなすための5原則!!
時間足ごとにも最適なストキャスティクスの売買サインが確認できる!!

MACD(マックディー)
MACDを知るためにまずは知っておきたい“線”がある
MACDに表示される2本線について理解しよう!
2本線のクロスが売買タイミング
MACDとシグナルが離れたら利益確定のタイミング
MACDを使いこなすための5原則!!
売買シグナルが一目瞭然! ストキャスティクスのゴールデンクロス MACDの効力を最大限に発揮できる!!


第3章 FXのチャート分析 実践編
初心者でもテクニカル指標を使い倒せる!
儲けのシグナルが見える便利ツールでかんたんトレード

テクニカル分析に役立つ便利な無料ツールを活用しよう
チャート 市場ニュース 経済指標 リアルタイム情報を手に入れる
売買のタイミングがひと目でわかるスグレモノ!
実績のあるテクニカル指標をかんたんに見つける方法
売買シグナルの発生をメールでキャッチ!
中級者以上向けのチャートソフトでさらに高度な分析に挑戦!
クイックチャート・トレードの新機能 かんたんエディタQ
iPhone・iPadでどこでもトレード


第4章 FXの情報ツール 活用編
常勝トレーダーが手の内を明かした!
リアルタイム情報ツールで相場の動きをキャッチせよ!

情報戦を制する便利ツールを使えば勝ち組投資家も夢じゃない!?
羊飼いがオススメするセントラル短資FXの情報ツール BEST5
ZEROがオススメするセントラル短資FXの情報ツール BEST5

羊飼いのオススメ情報ツール ストキャスティクスのゴールデンクロス
第1位 マーケットファインダー
第2位 「FXダイレクト」画面の為替情報
第3位 マーケットアラート
第4位 マーケット情報動画レポート
第5位 マーケットビュー

ZEROのオススメ情報ツール
第1位 マーケット情報動画レポート
第2位 マーケットニュース
第3位 リアルタイム経済指標・注目経済指標
第4位 マーケットデータベースの国別データ
第5位 マーケットデータベースの通貨別データ
「FXライブ!」を使うために口座開設しよう


第5章 FXの仕組み レポート編
仕組みがわかれば勝ちやすくなる!
FXの舞台裏から見えた「為替レート」の決まり方

そもそも為替の取引ってどういうものなの?
私たちが注文を入れたそのあとは? FX会社の役割を理解しよう!
FX会社が提示する為替レートってどうやって決まっているの?
個人投資家の注文を取りまとめる!?「カバーディーラー」の仕事とは
普通では見られない裏のウラ FXという舞台の「黒子」に注目!
FX会社のカバー先金融機関「バンク・オブ・アメリカ」に突入!
為替市場今昔物語〜為替も時代とともに変化を遂げる〜
インターバンクの世界でよく耳にする「短資会社」って何?

Chapter 1 チャート読解の基礎知識

下図は日足のローソク足チャートです。その日、売ろうか買おうかを判断する時には、一般的に日足を使うとわかりやすいといわれています。
ローソク足の形は、一定期間の「始値(はじめね)」、「高値(たかね)」、「安値(やすね)」、「終値(おわりね)」の4つの値段をもとにつくられます。
始値より終値が高く終わった時は「白抜き」で描き、始値より終値が安く終わった時は「黒塗り」で描きます。そこに「ヒゲ」と呼ばれる、その期間(日、週、月など)の高値と安値の線を引いて、ローソク足の完成です。

ローソク足チャート イメージ

陽線 陰線 イメージ

移動平均線

移動平均線 イメージ

株価の 上昇基調、下落基調 を読み取る

ゴールデンクロス・デッドクロス

株価の基調を読み取るために、多くの投資家が参考にするのが、ゴールデンクロスとデッドクロスです。
ゴールデンクロスとは、13週移動平均線が26週移動平均線を下から上に突き抜けた時の交差を表し、一般的に株価が上昇基調に入ったシグナルといわれています。
反対に、デッドクロスとは、13週移動平均線が26週移動平均線を上から下に突き抜けた時の交差を表し、一般的に株価が下落基調に入ったシグナルといわれています。

ゴールデンクロス デッドクロス イメージ

例えば 下図 右図 では、赤と青の移動平均線をそれぞれ、13週移動平均線と26週移動平均線と見立てて見てみましょう。すると、Aのポイントで、一般的に株価は上昇基調に入ったと考えることができます。逆に、Bのポイントでは、一般的に株価は下落基調に入ったと考えることができます。
なお、13週や26週移動平均線よりも短い期間の移動平均線で起こるゴールデンクロスとデッドクロスをそれぞれミニゴールデンクロス、ミニデッドクロスといいます。

ゴールデンクロス デッドクロス表 イメージ

上記の例の2つのポイントをよく見てください。実はゴールデンクロスは、最も安くなっている時ではなく、その後、少し上がってから現れています。同じようにデッドクロスも、少し下がってから現れています。
これは、移動平均線は過去のデータの平均であるため、実際の株価の動きよりも遅れて動きが現れるからです。
また、移動平均線は1日の終値で計算しますので、クロスした翌営業日以降でないと売買の注文を出すことができません。ここでも、投資家は少し出遅れてしまうことになります。

Point 安い時に買いたい、高い時に売りたいというのが投資家の心理。
そんな時に役立てたいチャートが、次でご紹介するMACDです。

より新しい トレンドを読み取る

MACDとは移動平均・収束・拡散手法(Moving Average Convergence Divergence)の略称で、マックディーと読みます。
売られすぎ・買われすぎのタイミングを判断するための指標で、一般的に、相場の転換点を知るのに有用な手法とされます。株価の動きが横ばいや、短期間に乱高下する場合、MACDではトレンドを把握できない弱点があります。

ストキャスティクス(stochastics)

ストキャスティクス.png

ストキャスティクスの使い方を簡単に紹介します。
「%K」「%D」「slow%D」の3つのラインを組み合わせて使用するテクニカル分析で
それぞれの算出方法は以下の通りです。($n$は5, 9, 14が使用されることが多い)
▼ストキャスティクの算出方法

ここで重要なことは
・3つのラインは全て一定期間の一番高かった株価と一番安かった株価を使って、現在の株価の過熱感を表す
・3つのラインは全て0~100%の値をとり、一般的に30%以下が売られすぎ、70%以上が買われすぎ
・株価への反応の速さは「%K > %D > slow%D」の順である

これらの3つのラインを個別で使用する場合や、2つを組み合わせて使用する場合があり
%Kと%Dを使用するストキャスティクスを「ファストストキャスティクス」
%Dとslow%Dを使用するストキャスティクスを「スローストキャスティクス」といいます。
「ファスト」は株価の動きに敏感に反応し、「スロー」は反応は遅いがだましは少なくなります。
自分の投資スタイルや銘柄に合わせて使い分ける必要があります。

買いサイン

sto_buy_timing.png

▼ストキャスティクスの買いサイン(基準値=30%の場合)

1つだけを使う場合は「%K」「%D」「slow%D」の3種類
2つを組み合わせて使用する場合は「%Kと%D」「%Dとslow%D」の2種類
が、使用されます。

【ストキャスティクスの設定期間】
1. 5日
2. 9日(最も使われる)
3. 14日

【株価の上昇を確認する日】
1. 1日後
2. 3日後
3. 5日後
4. 10日後

【基準値】
<基準値を下から上に突き抜けたとき>
1. 30%
2. 20%
3. 10%
<基準値以下でゴールデンクロスしたとき>
1. 30% ストキャスティクスのゴールデンクロス
2. 20%
3. 10%

ストキャスティクスの買いサインが生じた日から見て、数日後に上昇してるかを確認します。
▼検証方法の概要(基準値:30%を下から上に突き抜けたとき)

▼検証方法の概要(基準値:30%以下でゴールデンクロスしたとき)

sto_example_toyota1.png

実際にトヨタ自動車のデータを使って、買いサインの基準値を20%とした場合を説明します。
まず、1つのラインを使用した買いサイン「基準値=20%を下から上に突き抜けたとき」の例です。(slow%Dを使用)
見やすさのために2019年1月~2021年2月の約2年分のデータを用いました。
青丸はストキャスティクスのslow%Dが20%を下から上に突き抜けた日を示しています。
この時の株価から1,3,5,10日後に上がっているのかを調べます。
▼ストキャスティクス「slow%D」(設定期間:14日,ストキャスティクスのゴールデンクロス 基準値:20%)の買いサイン

sto_example_toyota2.png

次に、2つのラインを使用した買いサイン「基準値=20%以下でゴールデンクロスしたとき」の例です。(%Dslow%Dを使用)
見やすさのために2020年6月~2021年2月の約8ヵ月分のデータを用いました。
緑丸はストキャスティクスの%Dとslow%Dが20%以下でゴールデンクロスした日を示しています。
※ ゴールデンクロスの前後で%Dとslow%Dがともに基準値以下のタイミングのみを選択
この時の株価から1,3,5,10日後に上がっているのかを調べます。
▼ストキャスティクス「%Dとslow%D」(設定期間:14日,基準値:20%)の買いサイン

ここでは1,3,5,10日後に上昇している確率を基準値30,10%の2通りと、分布図を一部記載します。
残りの結果は記事の最後にまとめて記載します。 ストキャスティクスのゴールデンクロス
使用するデータは前述の通りTOPIX500銘柄の5年間です。

【ストキャスティクスの設定期間】
1. 5日
2. 9日(最も使われる)
3. 14日

【基準値】
<基準値を下から上に突き抜けたとき>
1. 30%
2. 10%
<基準値以下でゴールデンクロスしたとき>
1. 30%
2. 10%

sto_result1.png

早速ですが結果を表にまとめました。 ストキャスティクスのゴールデンクロス
上昇確率が53%以上の場合に太字となっています。
▼基準値が30%のとき

sto_result2.png

▼基準値が10%のとき

【表からわかること】
・設定期間によるが買いサインの総数が多い(RSIと比較すると同様の条件で5倍程度)
・上昇確率が50%を下回る場合も多い
・基準値を小さく(条件を厳しく)しても結果が明確に上昇しない
・ラインを1つ使用した場合も2つ使用した場合もどちらの方が良いとは言えない

%D%slowD_below10 (period=5, x day later=3).png

次に株価の変化率(買いサインから何%株価が変動したか)の分布をいくつか示します。
青が上昇,赤が下落を表します。
以下は上昇確率が54%で最も成績が良い条件での変化率分布です。
▼3日後の株価の変化率分布(設定期間:5日, 10%以下で%Dとslow%Dがゴールデンクロスしたとき)

%K_below30 (period=5, x day later=10).png

以下は1つのラインを使った場合で最も成績が良い条件での変化率分布です。
▼10日後の株価の変化率分布(設定期間:5日, %Kが30%を下から上に突き抜けたとき)

【表からわかること】
・どちらも少しだけではあるが、山が右にずれている
・「-2~0」と「0~2」の数は同程度だが「-10~-2」よりも「2~10」の数が少しづつ多い
・10%以上の上昇など大きな上昇は見込めない

ストキャスティクスの結果は前回検証したRSIよりも明らかに悪いです。(RSIでは上昇確率55%以上が多数)
同じ過熱感を表す指標ですが、算出方法が異なると勝率も大きく変わります。

「買われすぎ」や「売られすぎ」といった相場の勢いを表す過熱感
その過熱感を数値で判断できるストキャスティクスについて検証しました。
ストキャスティクスは一定期間の一番高かった値段と安かった値段の値幅に対して、現在の株価がどのくらいの位置いるのかで数値化します。
株価への反応の速さが異なる3つのラインの買いサインを検証したところ、一部の条件で数日後の上昇確率が53%を超える買いサインが存在しました。しかし、この結果は同じ過熱感を表すRSIと比べると良い結果とは言えません。

<ストキャスティクスとRSIの算出方法の違い>
ストキャスティクス:ある期間の株価の最高値と最安値から算出
RSI:ある期間の株価の上がり幅と下がり幅から算出

この算出方法の違いにより、同じ設定期間でも算出に使う株価のデータ数が異なります。
<例:設定期間が9日>
ストキャスティクスは9日間の株価のうち最高値,最安値,現在の株価の3日分です。(9分の3)
RSIは9日間の株価のうち全ての日にちの株価から算出した値動き幅を使います。(9分の9)

この違いが検証結果の違いに影響を与えているのではないかと考えます。
RSIでは設定期間を長くすると動きが滑らかになるため、だましの数が減り上昇確率が上がりやすいです。
一方でストキャスティクスは設定期間を長くしても、その傾向が見られません。
これはストキャスティクスの場合、設定期間を長くすると使用する株価の割合が小さくなるためと考えられます。

以上より、「市場の過熱感を知りたいときはストキャスティクスよりRSIを使うべき」と結論付けます。

「RSI」「ストキャスティクス」と検証しましたが、過熱感を表す有名な指標として「移動平均線乖離率」があります。
次回はこの移動平均線乖離率について検証したいと思います。
また、いずれは過熱感を表す指標とMACDなどのトレンドを表すテクニカル分析を組み合わせた検証も考えています。

検証結果の追加

【ストキャスティクスの設定期間】
1. 5日
2. 9日(最も使われる)
3. 14日

【株価の上昇を確認する日】
1. 1日後
2. 3日後
3. 5日後
4. 10日後

【基準値】
<基準値を下から上に突き抜けたとき>
1. 30%
<基準値以下でゴールデンクロスしたとき>
1. 10%

sto_result_20.png

▼基準値が20%のとき

%K_30_all.png

▼%Kが基準値30%を下から上に突き抜けたとき(設定期間:5,9,14日)

%D%slowD_10_all.png

▼%Dとslow%Dが基準値10%以下でゴールデンクロスしたとき(設定期間:5,9,14日)

検証プログラム

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2~18歳まで児童養護施設で育ち、高校卒業後サラリーマンとなる。 銀行で勧められて買った商品がいわゆるぼったくり投資信託だと知り、投資や経済について探求。 お金にまつわる有益な情報を発信していきますので、末永くごひいきに。

TradingViewでストキャスティクスRSIを使いこなそう

TradingView公式サイトへ

ストキャスティクスの計算式にRSIの計算式を組み込んでいます。
ストキャスティクスRSIの計算式は
%K=(RSIの現在値-n日間のRSIの安値)÷(n日間のRSIの高値-n日間のRSIの安値)×100
となります。

TradingViewでのデフォルト設定はこのようになっています。それぞれRSIや%K、%Dのデフォルト設定値と同じですね。

デフォルトでは%Kに相当する青の線がストキャスティクスRSI、オレンジの線が%Dに相当するストキャスティクスRSIを移動平均化したものになります。

ストキャスティクスとストキャスティクスRSIの比較

ストキャスティクスRSIの使い方

まず、%Kは移動平均化されていないので、単純に青の線を追うことでRSIの代用として見ることができます。

そして、計算式のベースがストキャスティクスなので同様の使い方ができます。

(1)ラインの水準

ラインの水準


デフォルトでは80ライン以上が買われすぎなので、このゾーンでは売りが目安に、反対に20ライン以下であれば売られすぎなので買いの目安になります。

(2)ライン同士のクロス

DCとGC


ストキャスティクス同様に%Kを短期線、%Dを長期線とみなしてゴールデンクロス・デッドクロスを売買サインの参考にします。

(3)ダイバージェンス

ダイバージェンス

TradingViewでのストキャスティクスRSIの活用 アラートの設定

買われすぎ水準や売られすぎ水準になったときのアラート設定

買われすぎ水準になったときのアラート設定

上記のように、買われすぎ水準を80以上、売られすぎ水準を20以下としたときに、
%Kの値が「80より大きくなった時」と、そして「20より小さくなった時」にアラートを出す設定をしていきます。
%Kの値が「80より大きくなった時」には価格の水平線とのクロスを考えて、条件は「上に交差」を使用します。

オプションで「バーにつき1回」を選んでいますが、自分のトレードにあったオプションを選んでください。
「バーにつき1回」は、終値ベースでなく、足の途中の価格ベースでのストキャスティクスRSIの値が80を超えればアラートが発動されます。
足の形が決まる終値ベースでそれが否定されてもアラートは出ません。
アラートの詳しい説明はこちらからも読めます。

売られすぎ水準になったときのアラート設定

同様に、%Kの値が「20より小さくなった時」にアラート出す設定は、下記のようになります。

買いシグナルと売りシグナル用のアラート設定を作ってみよう

売買シグナルアラート設定画面

上記の買われすぎ水準、売られすぎ水準をふまえて、
%Kの値が80以上から80に戻ってきたときを売りシグナルとすると、このアラートを出すには、条件「チャネルから出る」を使います。
%Kが20以下から20に戻ってきたときを買いシグナルとするときも、同様にアラートを作成することができます。

ゴールデンクロスとデッドクロスでのアラートの設定

アラートの設定

TradingViewでは、ストキャスティクスRSIのゴールデンクロスとデッドクロスした時にアラートを発動させる設定ができます。
設定の仕方はこのようになります。

終わりに

いかがでしたでしょうか。設定期間が同じであれば、RSIよりもストキャスティクスRSIの方が価格の動きに対して敏感に反応するとされています。
なので、逆張りの指標として使う場合には行き過ぎた値動きからの反転をより早く察知できるという意味では、こちらを使う方が効果的かもしれません。
短期売買をメインにしている方には特にお勧めの指標となっています。
ご紹介したTradingViewのアラートを有効活用して売買の好機を見逃さないトレード環境を構築していってください。

TradingView公式サイトへ

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